Analyste quantitatif risque de crédit transverse (F/H)
Groupe BPCE
- Paris
- CDI
- Temps-plein
- RWA Marché, Crédit, Contrepartie, Risques Opérationnels
- provisions IFRS9,
- Fair Value Adjustments et AVA
- Stress Tests, :
- Capital Economique
- Réaliser des analyses ad-hoc sur des sujets de suivi de la qualité de données ou de mesures de risque sur des segments et portefeuilles donnés ;
- Construire et maintenir des bases de données fiables et exploitables pour les besoins du pôle (notations, défauts, encours, pertes, provisions, etc.) ;
- Contribuer aux analyses des données et à la production des statistiques (cartographie des modèles internes et répartition des EAD/RWA, calcul des taux de défaut/taux de perte sur le portefeuille global/segments, etc.) ;
- Soumettre les données au consortium bancaire GCD (Global Credit Data) pour partager les données de défaut (périmètre des LDP – Low-Default Portfolios) afin de collecter les données pour les exercices de benchmarking et/ou de modélisation ;
- Répondre aux différentes requêtes et participer aux exercices règlementaires engagés par la BCE (IRB Stocktake, Benchmark des modèles internes, TRIM, OMM, Roll-out plan, réunions périodiques, etc.).
- Les outils de traitement de données (SAS indispensable, Python) et de Dataviz (PowerBI, Tableau) ;
- Les exigences réglementaires et les bonnes pratiques en lien avec la data (Guidelines PD/LGD, BCBS239).
- Intéressé par l’investigation et vous savez appréhender un sujet dans sa globalité ;
- Doté d'un bon esprit de synthèse, vous faites preuve de rigueur afin de produire des travaux de qualité ;